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LFIS publie sur Risk.Net sur les enseignements de la forte hausse de 2017 pour l’investissement factoriel

12/02/18

Dans cet article, publié en janvier 2018, LFIS explore les moteurs de performance de 2017 des stratégies de l’investissement factoriel.

Les fortes divergences dans les performances des stratégies factorielles de 2017 peuvent être expliquées par 3 facteurs selon l’équipe du Pôle Absolute Return de LFIS : des expositions de marché différentes, des implémentations différentes et des budgets de risque différents. Les récentes évolutions des marchés qui ont suivies sont une illustration intéressante des messages adressés dans cet article.

Pour accéder à l’article, cliquez ici

Pour plus d’informations sur la stratégie Absolute Return de LFIS, cliquez ici.

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