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LFIS sur le facteur GAFAM: mythe ou réalité ?

05/06/18

LFIS s’intéresse au sujet du moment et regarde ce que les données révèlent sur l'influence réelle des stocks dits « GAFAM ». Fruit d’une collaboration de long terme de LFIS avec Risk Magazine, cet article est le dernier publié.

Selon le sens commun, le marché boursier américain est fortement exposé au « facteur Gafam » (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Les recherches des experts de LFIS sur les données historiques révèlent que la contribution des facteurs GAFAMs au profil de risque et de rendement des marchés boursiers américains est considérablement surestimée. En réalité, le facteur de risque GAFAM n'est pas plus significatif que celui représenté par les autres grands secteurs industriels.

Pour accéder à l'article de Risk.net, cliquez ici.

Pour accéder aux autres rapports de recherche de la série, cliquez ici.

Pour plus d’informations sur la stratégie Absolute Return de LFIS, cliquez ici.

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