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Bull run shows up differences in how factor strategies are built

février 2018

Les fortes différences de performance mettent en avant des différences majeures dans les expositions de marché, les constructions des facteurs et les budgets de risque.

Les fortes divergences dans les performances des stratégies factorielles de 2017 peuvent être expliquées par 3 facteurs selon l’équipe du Pôle Absolute Return de LFIS : des expositions de marché différentes, des implémentations différentes et des budgets de risque différents. Les récentes évolutions des marchés qui ont suivies sont une illustration intéressante des messages adressés dans cet article.

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