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Une approche triptyque des reverse stress tests pour les portefeuilles complexes

12/12/19

Une approche étendue triptyque des reverse stress tests à la gestion d’actifs et des risques pour les portefeuilles complexes.

Luc Dumontier et Guillaume Garchery, en collaboration avec le Groupe La Française, présentent une approche triptyque des reverse stress tests à la fois innovante et complète.

Cette approche repose sur trois variables : le niveau de plausibilité, le niveau de perte et les scénarios. Dès que l’un de ces éléments est connu, les deux autres peuvent en être déduits. Cette approche novatrice est particulièrement pertinente lorsque les investissements sont complexes, avec un nombre de stratégies élevé (impliquant la forte présence du risque de re-corrélation) et un recours important aux instruments dérivés (avec des profils non-linéaires).
 

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